Руководство по торговле по последовательности TD｜От распознавания структуры до практического применения

В криптовалютной торговле точное определение момента разворота цены зачастую решает успех или неудачу сделки. В качестве системного инструмента технического анализа TD-серия помогает трейдерам выявлять ключевые сигналы о приближающемся истощении тренда. Эта теория была разработана мастером технического анализа Томасом Р. ДеМарком (Thomas R. DeMark) и после десятилетий проверки и доработки стала популярным инструментом среди профессиональных трейдеров. В этой статье подробно рассмотрены основные механизмы TD-серии, практические методы её применения и важные моменты, на которые следует обращать внимание при использовании.

Что такое TD-серия: инструмент для выявления точек разворота в техническом анализе

Основная функция TD-серии — прогнозировать момент истощения тренда. В процессе роста или падения рынка тренд в конечном итоге сталкивается с возможным разворотом. TD-серия использует определённые модели свечных комбинаций для определения этих потенциальных точек разворота.

В отличие от других технических индикаторов, основанных на колебательных значениях, TD-серия применяет метод «структурированного подсчёта» — на основе относительного положения цен закрытия свечей формируются конкретные сигналы на покупку или продажу. Этот подход преимущественно не зависит от настроек параметров, а базируется исключительно на ценовом поведении, что делает его универсальным в различных рыночных условиях.

Структуры покупки и продажи по TD: подробное описание двух основных моделей

Первый шаг в понимании TD-серии — освоение двух базовых структур.

Структура покупки по TD формируется следующим образом: при последовательном появлении 9 свечей, у которых цены закрытия ниже цен закрытия каждой из четырёх предыдущих свечей, формируется структура покупки. Это свидетельствует о продолжающемся давлении продавцов, приближающемся к точке разворота. В первой свече этой структуры её максимум становится «линейным сопротивлением TD», которое обычно выступает препятствием при последующем отскоке.

Структура продажи по TD — противоположная по логике: при последовательном появлении 9 свечей, у которых цены закрытия выше цен закрытия каждой из четырёх предыдущих свечей, формируется структура продажи. Это указывает на то, что восходящий импульс исчерпан, и скоро может начаться разворот. Минимум первой свечи этой структуры становится «поддержкой TD», которая при последующем откате часто выступает в роли поддержки.

Важно понять, что эти структуры не отражают абсолютные максимумы или минимумы цен, а показывают относительные изменения силы цены — сравнение текущей свечи с ценами четырёх свечей назад. Именно эта относительная динамика и является ключевым сигналом для определения истощения тренда.

Правила подсчёта TD-серии: точное определение от 9 до 13

Создание базовой структуры покупки или продажи — лишь первый шаг. Для полноценного подсчёта TD-серии необходимо выполнение более строгих условий.

Перед началом подсчёта важно определить «первая свеча» структуры. Для этого проверяется интервал из 6 свечей: начиная с первой свечи структуры и далее по цепочке, необходимо, чтобы:

• пятая свеча имела цену закрытия выше цены закрытия первой свечи;
• шестая свеча — цена закрытия ниже цены закрытия второй свечи.

Только при выполнении всех трёх условий можно считать, что точка отсчёта определена.

После этого подсчёт начинается: начиная с формирования структуры из 9 свечей, если последующие свечи продолжают удовлетворять условиям подсчёта (например, при структуре покупки — цена закрытия продолжает быть ниже цен четырёх свечей назад), то подсчёт ведётся вверх. Максимальное число — 13.

Обратите внимание, что подсчёт может быть прерван: если какая-то свеча не удовлетворяет условию (например, цена закрытия внезапно превысила контрольную линию), текущий подсчёт немедленно останавливается, и может начаться новый, противоположный по направлению. Такой механизм отражает реальные изменения структуры рынка и помогает избегать ложных сигналов.

По достижении 13 счётов, даже если последующие свечи продолжают удовлетворять условиям, подсчёт не увеличивается. Это свидетельствует о полном истощении тренда и высокой вероятности разворота.

Практические торговые сигналы: как использовать TD-серию для входа и выхода

После изучения структур и правил подсчёта перейдём к практическому применению.

Определение сигнала на покупку: когда формируется полноценная TD-серия покупки (обычно при достижении 9), цена приближается к возможному отскоку. Трейдеры могут рассматривать вход в позицию на покупку после завершения структуры. Важный момент: наиболее надёжный сигнал появляется, если минимум 8-й или 9-й свечи ниже минимумов 6-й и 7-й свечей. Это свидетельствует о значительном ослаблении давления продавцов и приближающемся росте. Стоп-лосс рекомендуется ставить ниже минимальной цены всей структуры.

Определение сигнала на продажу: аналогично, при завершении TD-серии продажи (также обычно при 9), если максимум 8-й или 9-й свечи выше максимумов 6-й и 7-й свечей, это говорит о том, что восходящий импульс исчерпан, и возможен разворот или коррекция. В этом случае целесообразно закрывать позицию или уменьшать объёмы. Стоп-лосс — выше максимума всей структуры.

Общие черты этих сигналов — наличие более экстремальных ценовых значений в конце структуры (минимумов или максимумов), что усиливает вероятность разворота тренда.

Продвинутые аспекты и важные риски

Использование TD-серии требует осознания её ограничений.

Вероятностный характер: никакой технический индикатор не даёт 100% гарантии. TD-серия — инструмент вероятностного характера. Согласно статистике, сделки, основанные на сигналах TD, имеют определённый уровень неудач. Поэтому нельзя полагаться только на него при принятии решений.

Более высокая надёжность при 13 счётах: практика показывает, что сигналы с достижением 13 счётов значительно более надёжны, чем при 9. Это связано с тем, что 13 — признак очень сильного истощения тренда. Поэтому, если есть возможность дождаться формирования 13, вероятность успешной сделки возрастает.

Риск продолжения после достижения 9 или 13: даже после достижения этих уровней рынок может продолжать удовлетворять условиям подсчёта, не разворачиваясь сразу. Это означает, что сигнал, хоть и сильный, не гарантирует мгновенного разворота. Трейдерам важно оставить запас по стоп-лоссам и избегать преждевременных выходов.

Множественные подтверждения: один лишь TD-сигнал недостаточен, особенно в волатильных условиях. Рекомендуется использовать дополнительные инструменты — трендовые линии, объём, другие индикаторы — для повышения точности. Важные уровни сопротивления и поддержки также усиливают надёжность сигналов TD.

Освоение TD-серии требует сочетания теоретических знаний и практики. Регулярное моделирование сделок и анализ различных рыночных ситуаций помогут лучше понять характер сигналов и повысить уверенность в их использовании для оптимизации торговых стратегий.