BlockBeats повідомляє, 6 лютого, криптовалютний KOL, колишній партнер спільноти FTX Benson Sun опублікував повідомлення, в якому зазначив, що сьогодні вранці Bitcoin зазнав екстремального падіння. За даними 200-денного історичного аналізу, зниження BTC склало -5.65 стандартних відхилень (σ), що у виробничій галузі відповідає стандарту Six Sigma, що означає, що допускається лише 3.4 дефекти на мільйон випадків — це визначення людської індустріальної цивілізації щодо «майже неможливого». А коливання BTC вчора були всього на 0.35 стандартних відхилень від цього «індустріального неможливого». А -5.65σ у теоретичному розподілі з ймовірністю приблизно один на мільярд.
Незважаючи на ефект товстого хвоста на фінансових ринках, з моменту початку торгів BTC (липень 2010 року), такі коливання траплялися лише 4 рази, що становить приблизно 0.07% усіх торгових днів. Навіть у глибоких медвежих фазах 2018 і 2022 років, за 200 днів скролінгу не спостерігалося такого швидкого падіння. Це створює серйозний виклик для кількісних стратегій. Більшість сучасних кількісних моделей базуються на даних після 2015 року, а історичних зразків понад 5.65σ, крім аномального обвалу «312» у 2020 році, майже не існує, що ускладнює їх використання.
Кількісна стратегія CoinKarma у цьому циклі ринку зазнала збитків на папері, але через довгострокове підтримання низького кредитного плеча (близько 1.4 рази) вона все ще може витримати, з максимальною відкатом близько 30%. Екстремальні ринкові умови — це дорогий «навчальний внесок», але контракти та дані на блокчейні стануть важливим джерелом для майбутніх моделей управління ризиками.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Polymarket вже запустив подію прогнозу «5 хвилин BTC підйом і падіння»
BlockBeats повідомляє, 12 лютого Polymarket запустила подію прогнозу «Зміни криптовалют за 5 хвилин», яка підсумовується кожні 5 хвилин, наразі підтримує лише BTC.
GateNewsBot6хв. тому
Дані: Вчора чистий відтік спотового ETF на Bitcoin склав 2,7581 мільйонів доларів
За повідомленнями, чистий відтік з фізичних ETF на Bitcoin досяг 275,81 мільйонів доларів США, основні продукти ETF зазнали відтоку, зокрема BlackRock вивів 72,92 мільйонів доларів, Fidelity — 92,60 мільйонів доларів, інші продукти також зазнали різного ступеня відтоку, лише WisdomTree зафіксувала притік у розмірі 6,78 мільйонів доларів.
GateNewsBot12хв. тому
JPMorgan стає оптимістичним щодо криптовалют 2026 року: «Інституційні потоки сприятимуть відновленню» — незважаючи на те, що Біткоїн нижче \$67K
JPMorgan опублікував свій найконструктивніший прогноз щодо криптовалют за останні два роки, передбачаючи, що інституційні інвестиції та ясність у регулюванні сприятимуть відновленню у 2026 році. Цей висновок з'являється на тлі того, що Bitcoin торгується нижче за оцінені витрати на виробництво ($77K), а індекс страху та жадібності у криптовалюті становить 12. Ми аналізуємо зміну позиції банку, сигнал капітуляції майнерів та відхід співкерівника Kinexys Навіна Маллеї — прогрес, а не паніка.
CryptopulseElite38хв. тому
Ризик закриття уряду США та його вплив на Bitcoin
Ймовірність припинення роботи уряду США зросла до 85%, що спричинено глухим кутом у бюджетних переговорах. Можливі економічні наслідки включають відпустки федеральних працівників та перерви у наданні послуг. Фінансові ринки можуть зазнати волатильності, але Bitcoin демонструє незвичайну стабільність, що свідчить про те, що довіра інвесторів до його ролі збереження цінності може залежати від тривалості та впливу shutdown.
TapChiBitcoin45хв. тому
Стратегія 永续优先股 STRC повернулася до номіналу 100 доларів, вперше з січня середини
Стратегія випустила перпетуальні пріоритетні акції STRC, які під час торгів у США знову піднялися до номіналу в 100 доларів, що є ключовою ціною для додаткового випуску біткойнів компанією. STRC коливалася разом із біткойном і опустилася до 93 доларів, але недавнє відновлення ринку дозволило їй повернутися до номіналу, річна дивідендна дохідність становить 11,25%.
GateNewsBot57хв. тому
Стратегія 永续优先股 STRC повертається до 100 доларів, відкриваючи новий раунд "фінансування для купівлі" біткоїнів
Незважаючи на те, що ціна біткойна останнім часом продовжує корекцію, корпоративні стратегії у сфері криптоактивів не припиняються. Постійні пріоритетні акції STRC, випущені Strategy (MSTR), вперше з середини січня повернулися до діапазону номінальної вартості 100 доларів під час торгів у США. Цей ключовий ціновий сигнал був інтерпретований ринком як ознака того, що компанія знову має можливість залучати кошти через капітальний ринок і продовжувати збільшувати свої володіння біткойнами.
STRC — це фінансовий інструмент, створений Strategy для довгострокового отримання біткойнів. Коли його ціна наближається або перевищує номінальну вартість, компанія може відновити режим «випуск за ринковою ціною» (ATM), що дозволяє їй постійно залучати готівку без значного розмивання звичайних акцій. Останній раз, коли STRC піднімався вище 100 доларів, був 16 січня, коли ціна біткойна ще залишалася близько 97 000 доларів. Після цього, коли ціна біткойна на початку лютого знову опустилася до рівня близько 60 000 доларів, STRC також був знижений до низької позначки в 93 долари.
GateNewsBot1год тому
